PENGARUH RISIKO GEOPOLITIK GLOBAL, HARGA EMAS DUNIA, DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP VOLATILITAS PASAR SAHAM (Studi Komparatif di Indonesia (IHSG), Malaysia (KLSE), dan Singapura (STI) Tahun 2021-2026)

DANI, Rahman (2026) PENGARUH RISIKO GEOPOLITIK GLOBAL, HARGA EMAS DUNIA, DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP VOLATILITAS PASAR SAHAM (Studi Komparatif di Indonesia (IHSG), Malaysia (KLSE), dan Singapura (STI) Tahun 2021-2026). Bachelor thesis, UNIVERSITAS PERADABAN.

	PDF (COVER) COVER-RAHMAN DANI-41122007-Skripsi 2026 (1).pdf - Published Version Download (1MB)
	PDF (ABSTRAK) ABSTRAK-Rahman Dani-41122007-Skripsi 2026.pdf - Published Version Download (90kB)
	PDF (BAB I) BAB1-Rahman Dani-41122007-Skripsi 2026.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (408kB)
	PDF (BAB II) BAB II-Rahman Dani-41122007-Skripsi 2026.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (517kB)
	PDF (BAB III) BAB III-Rahman Dani-41122007-Skripsi 2026.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (364kB)
	PDF (BAB IV) BAB IV-Rahman Dani-41122007-Skripsi 2026.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	PDF (BAB V) BAB V -Rahman Dani-41122007-Skripsi 2026 (1).pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (240kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA-Rahman Dani-41122007-Skripsi 2026.pdf - Published Version Download (2MB)
	PDF (LAMPIRAN) LAMPIRAN-Rahman Dani-41122007-Skripsi 2026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (687kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh risiko geopolitik global (GPR Index), harga emas dunia, dan harga minyak dunia terhadap volatilitas pasar saham Indonesia (IHSG), Malaysia (KLSE), dan Singapura (STI), serta menguji perbedaan pengaruh ketiga variabel tersebut secara komparatif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan 1.224 observasi harian periode 4 Januari 2021 hingga 30 April 2026, dianalisis menggunakan model GARCH dan EGARCH melalui EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan heterogenitas respons volatilitas yang signifikan di antara ketiga pasar. Pada IHSG, harga emas dan harga minyak berpengaruh signifikan, sementara GPR tidak signifikan karena investor domestik lebih responsif terhadap dinamika makroekonomi riil. Pada KLSE, ketiga variabel tidak berpengaruh signifikan, mencerminkan ketahanan struktural pasar Malaysia yang didukung dominasi investor institusional domestik dan mekanisme offsetting effect sektor energi. Pada STI, GPR dan harga minyak berpengaruh signifikan, sedangkan harga emas tidak signifikan, yang dipengaruhi oleh status Singapura sebagai safe haven kawasan dan perannya sebagai pusat pengilangan minyak. Temuan ini menegaskan bahwa respons volatilitas pasar saham terhadap guncangan global bersifat negara- spesifik dan tidak dapat digeneralisasi secara seragam di kawasan ASEAN.

Item Type:

Thesis (Bachelor)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIDN/NIDK
Thesis advisor	RIZQIYAH, Methiya Fatihatur	NIDN 0628028402

Uncontrolled Keywords:

Volatilitas Pasar Saham, Risiko Geopolitik, Harga Emas, Harga Minyak, GARCH, EGARCH, ASEAN.

Subjects:

300 Ilmu-Ilmu Sosial; Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Pendidikan, Hukum > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi Keuangan, Ekonomi Biaya,Pembiayaan > Investasi, Modal Intelektual, Penanaman Modal, Saham, Forex

Divisions:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi - S1

Depositing User:

S.E. Khozin Khozin

Date Deposited:

29 Oct 2026 02:57

Last Modified:

29 Oct 2026 02:57

URI:

http://repository.peradaban.ac.id/id/eprint/2475

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Repository Universitas Peradaban