HAKIM, Dede Lukmanul (2025) PERBANDINGAN PREDIKSI HARGA SAHAM MENGGUNAKAN ALGORITMA GENERALIZED LINEAR MODEL DAN ARIMA (Studi Kasus: Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia ). Bachelor thesis, UNIVERSITAS PERADABAN.
![[img]](http://repository.peradaban.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (HALAMAN AWAL)
COVER-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
PDF (ABSTRAK)
ABSTRAK-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.docx - Published Version Download (10kB) |
|
PDF (BAB I)
BAB I-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (347kB) |
|
PDF (BAB II)
BAB II-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (552kB) |
|
PDF (BAB III)
BAB III-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (433kB) |
|
PDF (BAB IV)
BAB IV-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
PDF (BAB V)
BAB V-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.pdf - Published Version Download (260kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.pdf - Published Version Download (241kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
LAMPIRAN-Dede Lukmanul Hakim-42421023-Skripsi-2025.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (817kB) |
Abstract
Indeks LQ45 merupakan indikator yang menggambarkan kinerja harga dari 45 saham di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari berbagai industri. Latar belakang dalam penelitian ini adalah ketidakpastian pasar, volatilitas harga saham saham dan rumitnya sistem perdagangan global. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah algortima Generalized Linear Model (GLMs) dan AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk proses prediksi. Pada penelitian ini data yang digunakan berupa tanggal, harga pembukaan, harga terendah, harga tertinggi, volume dan harga penutupan dari yahoo finance. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur dan membandingkan tingkat akurasi pada algoritma Generalized Linear Model (GLMs) dan ARIMA pada proses prediksi untuk menentukan keputusan investasi di Indeks LQ45 agar tidak mengalami kerugian. Hasil akurasi dari 45 Emiten perusahaan menggunakan perhitungan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Algoritma GLMs menunjukkan MAPE terkecil 1,132% pada saham XL Akiata dan terbesar 6,634% pada saham Unilever Indonesia sedangkan metode AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) menghasilkan nilai akurasi yang baik dengan nilai MAPE terkecil 1,450 % pada saham XL Akiata dan nilai MAPE terbesar 20,020 % pada saham Aneka Tambang dengan kecendrungan menunjukkan yang baik dalam memprediksi harga saham.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Uncontrolled Keywords: | ARIMA, Generalized Linear Model, Indeks LQ45 dan Saham | |||||||||
| Subjects: | 000 Ilmu Komputer, Informasi dan Karya Umum > 000 Ilmu Umum; Ilmu Komputer dan Informasi > 006-Metode Komputer Tertentu > Kecerdasan Buatan;Sistem Pakar; Neural Network; Data Mining; Machine learning; Computer Vision; Pengolahan Citra | |||||||||
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Informatika - S1 | |||||||||
| Depositing User: | S.E. Khozin Khozin | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Mar 2026 01:21 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Mar 2026 01:21 | |||||||||
| URI: | http://repository.peradaban.ac.id/id/eprint/2379 |
Actions (login required)
 |
View Item |